沪深交易所出手 私募量化巨头被罚

遭限制交易并公开谴责

沪深交易所双双表示，宁波灵均上述行为已构成沪深交易所《交易规则》中规定的异常交易行为。

对此，根据沪深交易所《自律监管措施和纪律处分实施办法》等相关规定，深交所决定，2024年2月20日—22日对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在深交所上市交易的所有股票。上交所决定，2024年2月20日—22日对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施，即暂停相关产品账户在上述期间在上交所上市交易的所有股票交易。同时沪深交易所均启动对宁波灵均予以公开谴责的纪律处分程序。

值得一提的是，深交所表示，今年以来，宁波灵均名下证券账户已多次因异常交易行为被深交所采取书面警示等监管措施，但其仍未改正，继续发生异常交易行为。

上交所表示，将按照中国证监会部署要求，坚守监管主责主业，坚持以投资者为本，严管影响市场平稳运行、损害投资者合法权益的违法违规行为。同时，提醒投资者依法合规交易，共同维护市场正常交易秩序。

深交所同样表示，将坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角的要求，坚守监管主责主业，持续加强交易监管，对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为，始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势，快速反应、重拳出击。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受北京商报记者采访时表示，沪深交易所对宁波灵均采取限制交易并启动公开谴责程序的行动，体现了中国证券市场监管部门对于市场异常交易行为的高度重视和对市场秩序的维护。这一监管动向表明了监管机构对于量化交易可能带来的市场扰动和风险的关注，同时也强调了对市场公平性和透明度的坚持。