券商风险管理再完善五要点：子公司、场外衍生品业务等纳入

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券商风险管理再完善五要点：子公司、场外衍生品业务等纳入

风险监测方面，一是明确监测范围，对市场风险影响因素、市场风险承担水平、市场风险限额使用情况等持续监测；二是明确监测职责，业务单位承担风险监测的直接责任，风险管理部履行独立汇总监测职责，负责公司层面整体风险监测；三是提出监测频率需不低于每日。

风险应对方面，一是市场风险限额应根据审批层级、限额类型、业务特点等因素，制定限额超限处置流程。二是对于风险限额超限、市场发生显著波动等情形下，可根据实际市场环境、市场风险监测和评估结果，形成风险承受、风险对冲、降低仓位、止损等风险应对措施。

风险报告方面，一是要求建立市场风险定期报告机制，明确市场风险报告的主体、内容、形式、频率、报送范围。二是要求在市场出现重大突发事件或超预期不利变动时，业务部门、风险管理部应报告风险评估情况。

要点四：建立多层级的市场风险限额体系，并确保市场风险相关数据的真实、准确、及时、完整

在实践中，《指引》还明确了市场风险限额管理的要求，对限额体系、限额制定、限额审批及限额调整四个方面提出要求。

具体而言，一是建立公司整体业务单位等多层级的市场风险限额体系。二是限额制定需综合考虑公司所承担的市场风险水平、业务规模、业务性质、业务复杂程度等各类因素。三是建立市场风险限额制定、调整的分级审批流程，明确各层级的审批授权。四是建立定期、不定期的限额调整机制，以适应业务发展情况和市场变化。

同时，《指引》明确了市场风险系统及数据管理的要求：一是保障充足的系统建设预算，支持市场风险系统化管理。二是要求及时改造升级系统功能，以支持新业务开展。三是提出需建立有效措施确保市场风险相关数据的真实、准确、及时、完整。

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